二阶

第三节：资金管理2.03分开始   乌龟＋兔子止损

第五节： Q3  1.03开始  

资金管理：核心理你

构建交易系统第二步

解决微观层面“流程”问题：

1，模块，一个动作

2，模型，一套动作

3，策略，品种+周期+模型+单笔

4，系统，所有策略的组合

重要的模块：

1，以损定量顺势开仓，一次开，一次平

2，以损定量顺势开仓，一次开，分批平

3，保本加单笔，无满仓上限

4，回调加实盈，无满仓上限

5，有实盈就加，随便加

6，有实盈就加，加仓窄止损出（突破加仓小周期N值过滤，回调加仓大周期BOLL通道相对位置过滤）

突破加仓不要加到小周期的晚期

7，破了不买，反转收盘创新高过滤

8，破了不买，上次亏钱，收盘价创新高过滤

9，破了不卖，不创新高不移动/创新高+创新低/升周期出

必须死板的参数：

固定自选品种（选了一个品种，必须跟踪10个信号以上）

固定最基础的启动标准：

（亏钱可以加过滤，但是无论如何不能提前进场）

固定最大单笔

（单笔可以缩小，但不能扩大）

固定一个时间范围内的总风险

把行情分为三段：

一段（N20之前）：仓位

二段（N20-N40）：拿着不动

三段（N40以后）：回撤

期货最好的周期，日线+小时线

股票最好的周期，周线+月线

顺势的本质：

1，止损不止盈

2，过去好堵他未来好

在各个方面

我们最常用的选择逻辑就是，过去好，赌他未来继续好，不好，就止损

表格F3的意思：

F0,高频

F1,断线

F2,小时

F3,日线

胜率：

30%以下要过滤

40%以上可以不过滤

静态选品种：

品种选择表

动态选品种：

区间绝对涨跌幅，决定下一波做那个品种

构建完整落地的交易系统：

什么是交易系统，交易系统就是我们在市场上战斗的武器！

清晰（指令，动作）

简单（做得到、可验证）

完整（必须把漏洞不上）

灵活（可有可无，自然发生）

构建交易系统第一步

解决宏观“定位”问题：

1，我来市场的目的：赚钱

2，我要赚什么钱：趋势

3，什么是趋势：boll定义趋势

4，未来三年，我有资格且愿意，每年亏损多少钱？

5，我有能力发现和把握什么样的趋势

小明<=8w

老李大于>=50W

都是错的

四种不同财务状况的人的建议：

1，有现金，有现金流

2，无现金，有现金流

3，有现金，无现金流

4，无现金，无现金流

你不知道未来你什么时候能成功

但你知道你现在做的所有事情，是朝着你成功的方向越来越近，努力的方式是对的

坚信自己一定可以起来

一定要做正确的事情

不能急，欲速则不达

一切的结果顺其自然

一切今天要背的锅，都是自己过去闯下的祸

单纯从本金回撤的角度考虑，其实日线级别，不过滤是可以的

单笔给2% （1%-3%）

一个品种给一个额度

假设，你一年只能有2万风险金

假设，我选择螺纹钢

我至少要多少风险金才能操作

任何一个品种，最少要保证开仓1手

所以，假设我要做螺纹杆，我配置的最低风险金，是多少

单笔≈1800

当你用2万块钱，只做一个螺纹钢，

就意味着：正常情况下，2年才能大赚一次

2万风险金，努力做到，2个品种，一年正常有一次大机会，

4个品种，一年有2次大机会

品种越多越好，但是每个品种的频率要降下来

过滤的程度变化

不过滤

收盘价过滤

收盘价创新高（低）过滤

反转：收盘价创新高（低）过滤

连亏：收盘价创新高（低）过滤

前高（低）过滤

90分钟

破了不卖的方法：

1，

2，回调不创新高，就不移动止损

3，短线放宽止损做成中线，长线

最简单，最赚钱的逻辑：

行情启动：拼命推仓，

有了仓位：咬牙不动，

有了利润：

怎么样能翻倍？

按照10倍杠杆来计算

100%仓，10%的幅度就翻倍

50%仓位，20%的幅度就翻倍

30%仓位，30%的幅度就翻倍

10%仓位，翻倍就很难了

当我们组装策略的时候，要求如下：

不用你100%所有流程全部量化出来，

只要做到，同样的行情，作两边，能得到2遍

未完待续

看着资金曲线做决策

所有决策

都是按照交易流程

选择激进还是保守

真正的让我们大赚的行情，一定是少数的！

1，大行情一定是少数的

2，只有大行情才能通过资金管理赚到钱

3，单笔的大小对于收益至关重要

努力的方向：

过滤-降低频率-扩大单笔

一个策略，未来一年允许亏20%

日线，不过滤，平均就10次交易

单笔=2%

因为未来的行情不能预测

所以买卖模式一定要简单量化一致有效

因为一致的买入卖出，会碰到阶段性的胜率很低，资金曲线就会大落

所以必须过滤，防止资金曲线大落

因为最亏钱的方式，一进场，直接反向扫止损

所以晚点进场，过滤掉这种行情，避免资金曲线大落

过滤的方法：

1，收盘价过滤

2，收盘价创新高（低）过滤

影线是多空开战的地方，所以我们要避战

3，趋势反转/亏损过滤

4，大周期过滤：

用更大的周期趋势来过滤小周期的反向趋势

过滤之后，年度次数减少，之后单笔就可以扩大

大行情是少数的，趋势在很长时间不会反转，加入反转过滤，

过滤就是晚点进场，不是不进场

因为赚的少，所以赚的多，

破了不买的本质：

未来行情怎么走，我们不预测，

我们买卖模式必须简单量化一到处有效

过滤模式：用收盘价过滤，

从死板到灵活

思考一个终极问题：

微观层面，加仓技术的终极状态是什么？

预设前提，逻辑奇点，前提假设……

以结果为导向

赚钱的终极状态是什么？

加仓技术的前提：趋势定义+单笔风险+满仓上限

趋势定义：破上轨，破下轨，不破

有了趋势定义，行情就可以分为：赚钱行情，亏钱行情

单笔风险前提下，有了加仓！

终极状态（理想状态）：

赚钱的行情，接近进去就满仓！

亏钱的行情，接近一次都不做！

永远无法实现，但可以相对接近

不要追求完美，凡事有利有弊

35-44分钟的内容要多听

合理设置单笔，单笔复利！

每一个策略，给20%年风险

每一波给2%

这一年，即便我亏掉20%，我也只不过一个策略亏损而已

我还有三个，五个……

即便我今年，所有策略，也就是整个系统都亏损，总共亏掉20%

我也只亏掉了我现在能承受的一个年度总单笔，我明年还可以继续

根据年度时间，假设前面几次都亏，按照一年10次的风险来算，再按照当下的时间，可以适当的扩大单笔，

比如，到了8月份，只做了5次，共亏8%，剩下的时间可能不够5次，按5次算，因为每年20%的单笔总风险，所以剩下的每次就可以提高单笔风险

50分钟

趋势翻转过滤：

反向过滤2%→1%

顺方向可以2%→3%

Q5_不破就卖：

所有交易出问题，

内在都是观念情绪出问题

外在都是风险控制出问题

技术的进阶之路

控制本金回撤！

↓

控制大额浮盈回撤！

从自身财务状况出发，现金，现金流

得出，我一年亏多少钱？

（门槛2万，至少连亏3年）

控制大额浮盈回撤的底层逻辑：

什么是大额浮盈

↓

什么是控制回撤

小资金 大资金不一样

浮盈多，浮盈少不一样

所以浮盈回撤一半不合理

B:

绝对值

确定账户规模

例如

10W

浮盈超过1W   我……

浮盈超过2W   我……

浮盈超过3W   我……

浮盈超过…W   我……

控制浮盈回撤核心逻辑9个字：

有多少？

留多少？

怎么留？

当价格远离中轨的时候，防止快速回破中轨

人，最难受的就是，昨天在天堂，今天掉下来去到地狱

其实，只是为了赚钱的结果，你根本不用考虑浮盈回撤

但是为了考虑赚钱的过程，为了让那些非常痛苦的事情，稍微的容易熬过去一点

我们加上一点点利大于弊的标准，更容易熬过去

破了不卖（选修课）

ABS（收盘价-中轨）>3倍ATR

控制大额浮盈回撤的核心要点：

1，牢记盈亏同源理论

2，清晰自己的定位和模式

3，永远留有底仓

4，看着浮盈，决定回撤，分批止损

5，止损后，就忘记这笔仓位

赚钱微观的层面，加仓技术的终极状态是什么：

赚钱的行情，接近进去就满仓！

亏钱的行情，接近一次都不做！

当价格远离中轨的时候，防止快速跌破，

ABS(收盘价-中轨）>3ATR，定义为远离中轨。

你好。

执行力的前提：有标准、有流程

执行力的养成：刻意的重复地训练

执行力的保持：有环境、有监督、有榜样

在执行交易计划的过程中，做到以下9个字：

不用脑，很清闲，有裁判

做交易必须做到不想盯盘，

学会改变焦点才能改变情绪，

先训练，直接给方法，

在讲解，通过训练结果，过程，讲原理

原理通了，在通过原理，寻找更好的方法

想到了更好的方法，再来去权衡利弊，复盘验证，

如何提高微观盈亏比

资金管理成为赚钱的武器

很有道理的废话：

不慎重仓赚不大，实时重仓活不久

加仓，会让原本小赚的行情，变成亏钱

加仓，会让原本小赚的行情，变成大赚

找方法之前，先明确自己的目标，明确自己衡量方法好坏的标准

比如要吃好吃的，需要知道什么是好吃的

什么是有效？

顺势就是有效，止损不止盈

模块，模型，策略，系统（复习内容）

模块：一个动作（开仓/平仓）（有人很简单，有人很复杂），要选择简单的

行情好怎么开都挣钱，行情不好，不开仓才能少亏

这是微观，搞来搞去就那么几种

开仓只有2种，涨了多少买/跌了多少卖

模型：一套动作

策略：（模型+品种+周期+单笔）

宏观，才是赚钱的核心

系统：风控（策略1+策略2+......策略嗯）

有资金管理VS没有资金管理

资金管理的最大困惑（缺点）：

赚钱的次数会减少，赚钱的幅度会缩小

成年人的吹牛：最低调的炫耀

1，为什么赚钱幅度更小，赚钱的金额却更大？

因为本金更多

2，为什么本金更多？

因为亏钱的时候亏得更少

3，为什么亏钱的时候亏得更少

因为赚钱的时候赚的更少

因为赚的少，所以赚的多

因为我愿意少赚点

所以我少亏了

所以我本金多了

所以我最终赚更多钱

根源是发自内心的接受少赚

如舟投资智慧：

上联：想多赚点，就多亏点吧！

上联：想少亏点，就少赚点吧！

横批：盈亏同源！

资金管理的核心标准：

清晰，简单，完成定义

清晰：清晰知道多少是我的，多少不是我的

简单的计算，该加多少，加了以后，有可能亏多少，多赚多少

简单的计算，该减多少，减了以后有可能少赚多少，少亏多少

资金管理

就是企业的财务管理

作为老板，做出决策的时候，需要清晰的知道

企业当下，有多少现金流？多少现金？

多少固定支出？多少其他可能的支出？

然后，简单的计算，到底要不要继续扩大规模，加大生产，还是打折促销，清仓甩卖

资金管理的核心理念：

牢牢控制单笔风险

买卖模式的标准：顺势

实盈加仓的核心方法：

实盈加仓

浮盈=现价-成本价

实盈=止损价-成本价

所有的加仓方法

都必须是，实盈加仓

因为，根本就不存在浮盈加仓

浮盈根本就不是你的

浮赢加仓=挪用公款=提前透支=盲目透支

浮盈=客户的定金，随时可能退货

你的焦点在哪里，你的情绪就在哪里

学会，改变焦点，就可以，改变情绪

改变观念，改变焦点，改变情绪

现在，我把每一波趋势的风险控制住，我就很牛

我定位的行情来了，我赚钱，我就是对的

我定位的行情来了，我亏钱，我就是对的

当我们年轻的时候，是个孩子的时候

别人夸我们几句，我们就开心

骂我们几句我们就难过

现在我么你长大了，我们观念变了

我们有了自己的价值观

越来越不受别人的影响

不以物喜，不以己悲

资金管理的底层逻辑：

实盈与浮盈的关系：

浮盈就像天上的浮盈，

他不仅不是你的，而且瞬息万变，搞得你内心波澜起伏，无法安宁

实盈，他是确定的，实实在在属于你！

那浮盈有什么价值？

初阶：不看浮盈，只看实盈，有实盈就加，最多亏一个单笔！

高阶：根据浮盈，决定实盈，根据实盈，决定是否继续加仓！

乌龟止损，永远在慢车道 老老实实开，不超车，适合新手

兔子止损，快车道，可以超车的，前车走得快，我就跟的快，前车不动，我就不动

老司机：乌龟+兔子

首富的工作理念：

1，让你的需求别那么蠢→去掉多余的需求→需求更小、要精准

2，努力删除部件或过程→去掉多余的步骤→方法要简单

3，优化前2步→很多聪明的工程师，总在优化一个不应该存在的东西→测试方法是否匹配目标

4，加速循环前三步→你的动作太慢，快点！但你在努力完成前三件事情之前，不要加速！→加快获取反馈的速度，加快迭代的速度

5，自动化运行以上四步→减少人力，降低成本，提升效率

去掉多余的需求

如舟投资智慧：

无论碰到啥行情，但比永远不大亏！

如果碰到大行情，多多少少能赚钱！

如果碰到大行情，利润一定能赚足！

新手，老手，高手的区别

新手，无知无畏，大起大落，最终是再也起不来，离开市场……

老师，有知有畏，懂得控制回撤，但由于过度风控，最终没有大赚！

高手，知者无畏，知道什么该舍，什么该得，克服困难，实现目标

很多老手，能控制住风险，却无法赚到大的利润

原因只有4个字：

过度风控

永远寻找实现目标的最简单的路径，而不是寻找解决问题的最完美方法

2小时19分：控制本金回撤>控制大额浮盈回撤>控制小额浮盈回撤！

小资金快速壮大的最简单的路径是什么？

控制本金回撤，一波大行情上一个台阶！

你对市场（外在）的提要求越高，你得到的就越少

你对市场的要求月底，你得到的就越多

对外在，降低要求

对内在，提高要求

如舟导航：你的要求越多，你的过程就越难实现

你没增加一个要求，你的难度就增加一大截

简单：

我只控制总风险+单笔风险

难：

我控制 总风险+单笔风险+大额浮盈回撤

更难：

我控制 总风险+单笔风险+大额浮盈回撤+小额浮盈回撤

复盘，模拟盘，实盘，的区别

复盘：测试能不能赚钱（验证策略，测试系统）

模拟盘：训练执行力（检验能不能做到，是否具有可操作性）

实盘：赚钱！

如果，你的模式，在模拟盘中，在没有实盘资金波动的压力下都做不到，那么，你实盘只会跟糟糕！

通过第一课作业可以知道

1，止损，不止盈

2，不能满仓

3，复利的魅力

这属于总资金复利，之后要做的是风险金复利

赢家：永远在路上，永远没有终点

输家：到目前为止，还没有做到

过去的结果，只代表过去的思维和行为，只要下定决心，通过努力学习和训练，一定可以改变！

输家常见8颗炸弹：

1，不止损
如何坦然接受亏损？
（1），改变看待亏损的观念
（2），缩小每次亏损的幅度
2，逆势
3，高杠杆
赚钱和亏钱的效应是不同的，有一张图（亏10%-90%多少要百分之多少才能补回来）

钱，永远赚不完，却亏的完，任何时候回撤90%，基本就等于毁灭

杠杆本身没有错
用不对就错了

破产三宝：逆势，不止损，高杠杆

永远没有顺大逆小，永远没有 逆 这个字

4，预测
高手预测宏观，预测系统，不预测微观才对

5，不臣服
（不相信，不可能，不应该.....）

生命只有1次，永远安全第一

臣服，避而远之

6，没有活在当下

赢家：总结过去，获得经验

所有过去该发生的，都是应该发生的，都是有价值的

所以，活在当下，享受每一分每一秒

7，频繁过度交易

因为止损了，本来要等机会的，结果看到别人赚钱了，就开始进场了

（没有机会硬找机会）

频繁过度交易≠高频交易

我们要赚的趋势级别，不能太小，因为太小了没有肉，

8，和别人比

赢家必备的品质

1，接受市场的不确定性（不预测）

预测的根源：找确定性！

预测的解决方案：

放弃×找到√

找确定性的解决方案：

确定风险，不确定收益

如舟投资智慧：

投资：用确定的风险，博取不确定的收益

人生：用确定的风险，欣赏不确定的风景

2，坦然接受损失

（1），改变看待亏损的观念
（2），缩小每次亏损的幅度

3，清晰自己的定位

我是谁？=我有什么能力？资源？

我从哪里来？=总结过去

我要去那里？=计划未来

投资如学游泳：

一年下水5分钟，一辈子学不会

一个夏天10个小时，学会用一辈子

（刻意的，重复的，连续的，高强度的训练）

投资如学炒菜：

要计划每一步怎么做，（计划）

每一步按标准才算，（执行，监控）

做完记得品尝一下，（结果）

和过去的自己对比，（总结）

然后不断提高手艺！（调整）

如舟投资智慧：

用生活的智慧去感悟投资

把投资的智慧运用到生活

交易技术的心得感悟

大多数企业停留在技术应用领域

很少涉及底层技术开发

即便是超级巨头公司

所以，把如舟的技术理解透，用起来，赚到钱

如果你连赚不到钱都不怕，还怕什么

只需要关心两个事：

本金风险能不能控制得住？

大行情能不能赚得足？

喜欢思考，探索，研究，是好事情！

这是哲学家，科学家的精神

如果你励志去做这样的事，务必做到2件事

1，把科研和赚钱分开

2，需要精密逻辑和时间积累，专心致志，心无旁骛，需要务虚而非务实！

常见“伪技术”：

1，看准了，重仓大赚一波→没看准，重仓亏损

2，感觉很好 ，买的更低→感觉不好，涨了一大波也不敢进场

3，感觉到顶了，卖在了最高点→感觉不准，提前出场，错过大行情

4，以损定量，缩小止损换更重的仓位→做对方向，一直止损，还不如仓位轻点

5，扩大单笔，相同价差仓位更重→盈亏比没变，没有真正提升

6，等待某种价位或者形态，刚好行情符合，重仓推上去→刚好不符合，赚的更少

真正的技术：

找一波行情，反复复盘

同样的单笔风险，如何获得更高收益？

获得同样的收益，如何投入更低的风险？

找到以后，再用同类行情复盘，大概率能更好？

指标含义：

TBMK1=输入风险金额，自动计算下单仓位

TOP =布林上轨

BOT=布林下轨

M=中轨

K=开仓

CMK1=加仓仓位

C=收盘价

M=收盘到中轨

K=开仓

实盈=止损价-成本价

以前浮盈加仓一不小心就亏了

以后实盈加仓，实盈才是你的，不是你的钱不能用的，所以，我们是因加仓，怎家都能控制煮风险

保本加单笔，属于实盈加仓的一种，时最简单，不用计算的哪一种

Q2：

1，首仓：和Q1一样

2，保本加单笔：和Q1一样

3，保本前有回调实盈加仓

当收盘价

小于最后一次开仓的成本价

我就把最后一个单笔赚来的实盈

全部加进去

加仓=新开仓

1，同样用到风险金

2，开仓价和止损价

没有回调：Q1=Q2

一旦出现回调：

1,趋势延续，Q2>Q1

2,趋势结束，Q2比Q1多亏不到一个单笔

实盈加仓2步：

1，计算可用实盈=（新止损-老止损）*仓位

2，用实盈加仓

在风控的方式下选择逻辑的突破

输家的8大炸弹

逆势，

不止损，

高杠杆）

预测（要接受市场的不确定性）

不臣服

没有活在当下（赢家总结过去，）

频繁过度交易

和别人比

如何收获最大

1,自信

相信自己一定能学会，没有学不会的学生，只有不会教的老师

2，专注

放下你的实盘，把所有空余时间用来反复看视频和训练，哪怕你不知道有什么意义，但是你要相信一定会更好

3，活在当下

训练规则：

每天至少读三遍，顺势法门，录音一遍发群里，早9点以前

每次直播至少看2遍以上

100%完成训练任务，发给大铭教练

每节课写学习总结，分享到群里

违反规则，自觉发50元红包，有多少人发多份

每个作业都有标准答案，自己对答案，不懂主动问！

市场不缺机会，缺的是能力

短时间高强度连续专注无干扰的训练

99%以上的时间是训练，1%是实盘

一个动作是一个模块（开仓/平仓）

一套动作是一组模块（开仓-平仓）

买卖模式的问题：

不清晰，不简单，不一致

清晰简单，重复一个模式

买卖模式核心标准，《一致》《有效》

一致不代表死板

一致的重要性：

一致才不纠结，不后悔，不焦虑，不恐惧，能验证，有信心，能做到，能有效

一个人成不成功不是用结果来衡量的，

而是你的模式一确定下来，就能是不是有效的

什么是有效？

有效的标准：有大赚没有大亏

什么是顺势？

顺势的本质不是技术指标，交易跟技术指标没有关系

顺势的核心：

1，不预测，不要对行情有多余的看法

2，止损，不止盈

止损-停止扩大损失

止盈-停止扩大盈利

持盈-保持继续盈利

程序化的误区：

在于像科学家一样，想把所有问题都用计算机解决

普通人的预测：

预测微观：下一根K线怎么走？明天能不能涨停？后天还能不能涨

预测错了，亏了，甚至还不止损。亏大了，

预测对了，也赚不了几个钱，除非满仓ALL IN

赢家的预测：

预测宏观：未来10年深圳房价还会不会涨？白酒行业未来还有没有10倍空间？黑色系未来谁是龙头？比亚迪到底有没有前途？

预测错了，亏掉一个单笔，亏掉了不用盯盘的时间，不耽误别的生意，坦然接受，

预测对了，发达了，转疯了，拿在手里妥妥的，多少倍的收益

我们相信我们的系统，就是最好的预测！

赚钱的方法：如舟盈利公式3.0

交易的原理：

例：

张三和一个大厨学习一道菜AAA，大厨毫无保留的交给张三，张三通过训练，做出来的AAA和大厨一模一样！

问，张三的厨艺是否和大厨一模一样？

什么是做菜原理？

所有关于做菜的认知，理念，流程，经验……

交易的原理是什么？

各种选择对于结果的利害关系！（一个共识一目了然）

赚钱的方法：如舟盈利公式3.0

赚钱(±fc)=方向(±)*幅度(F)*仓位(C)

方向：我的操作方向（1/-1）*市场的方向（1/-1）

上涨做多：1*1=1

下跌做多：1*-1=-1

下跌做空：-1*-1=1

下跌做多：-1*1=-1

持仓过程中市场的涨跌幅度：

0-∞

我的开仓市值：

股票：0%-200%

期货：0%-1000%

解决问题的两个逻辑：

1，先解决容易解决的

2，先放弃没有答案的

市场的方向：

无法判断！

幅度F：

时间拿的越久，才有可能越大

时间拿的很短，绝不可能很大

仓位：

完全自己说了算，

只要我们有止损的能力，不拿本金风险去重仓

几遍做错方向，也绝不会有大亏！

只要我们有顺势的能力，做到持盈和加仓，就一定可以在走出较大幅度的行情中，重仓获利！

只有我们真正明白，市场的涨跌方向，不是由我们的主观意志决定，我们就不会在纠结和预测，彻底臣服市场，敬畏市场，然后，用一套简单的方法，发现机会，把握机会！

和客户交朋友！

作业1：

螺纹指数

20090504-20210610

破上轨做空，不止损、中轨止盈

破下轨做多，不止损，中轨止盈

满仓做

作业2：

螺纹指数

20090504-20210610

破上轨做多，中轨止损

破下轨做空，中轨止损

每次买入30%资金

作业3：

发挥你的想象力，研究真正的技术

20151218-20160504

上轨进，中轨出，单笔1%，保本加单笔，

保本=（止损价>=成本价）

在研究如何用同样的风险，获得更高的收益！

要量化你的逻辑、流程！

什么是利润：

止损在哪？利润才在哪！

牢牢控制单笔风险

一波趋势

只能亏1个单笔