等机会捞大鱼
所有交易出问题，
外在都是风控问题
内在都是观念和情绪问题
资金管理是车的性能
买买模式是操作技巧
风控是车的质量
不敢重仓赚不到时时重仓活不久
没有原则的加仓是不对的
不能改变原则
合理加仓小亏小赚或者小亏大赚，止损必须要到位
保本加仓加单笔
无知无畏
无知有畏
有知有畏
跟自己比
过度的谨慎就会错过机会
过滤的核心就是要去看你的模式胜率多少，只有胜率低才需要过滤，胜率高就不许要过滤了
所有交易出问题，外在都是风险控制出问题，内在都是观念和情绪出问题
可复制的流程是持续成功地保证
避免每笔大亏是成功的第一步
趋势盈利是跟踪的结果而非预测
以损定量顺势开仓的三个条件：
1、根据资金曲线和交易策略，决定单笔风险百分比，周期级别决定可承担风险大小
以boll为例：
日线突破8-12次/年；时线突破30-60次/年
2、根据计划开仓价、计划止损，算出每手亏损点数
3、计划开仓股数=单笔风险/计划亏损点数
只有可复制的流程，才有可持续的成功
唯一目标，每笔交易没有大亏
不要预测行情就是不要以貌取人
浮盈不是你的钱，止损在哪里，钱就在哪里
钱在哪里？
浮盈不是你的，止损在哪里，钱就在那里
止损上移才是你的钱
复盘是为了清晰而不是精准
老师给调整一下，
复盘、模拟、实盘、量化
钱在哪里~k线的波动里
2020.1.1if加权、日线
选出波段
日线级别不能断开
发现机会，才能把握机会
以玻璃为例如果历史可以重来最想赚的是哪个波段？
期权复制期货策略
1解释
2.期权平价原理
3.种类
一、期权复制期货策略详解
1.期权相对期货的优势：
（1）选择价格的权利
（2）特有的价值结构
（3）成本比较低
（4）组合策略更多
（5）对冲策略更多，一般来说可以无限展期
（6）只有保证金压力
（7）风险管控策略多
（8）迁仓无损失
2.期权复制期货的原理——期权平价原理
看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产价格S-执行价格的现值PV(X)
S+P=C+PV(X)
3.期权复制期货策略的种类
(1)双期权策略（一买+一卖）：
(2)三期权策略（两买+一卖或两卖+一买）
(3)三种一上期权策略（多买+多卖）
4.期权复制期货策略的选择依据
(1)低分险低收益策略：买入虚值+卖出虚值，投资者对标的物后市价格走势有一定的判断，但把握性不大，又不想以目前的价位在期货上入场，也不想因为价格窄幅波动而费神，选择一定的操作空间。
(2)中性策略：买入平值+卖出平值，投资者认为标的物后市波动率会放大（高于历史波动率20%），先买入期权然后卖出期权，在对冲时可以尽量多的赚时间价值
(3)高风险高收入策略：买入实值+卖出实值，投资者对标的物后市价格走势有较大把握，价格在上涨一定的空间中，赚取更多的利润，包括看跌期权的实值部分和看涨期权的实值部分
二、策略推荐
三、注意事项
1.卖出期权适合在高波动率时操作，宜早不宜晚；买权恰恰相反。
2.合约选择上，选择主力合约的期权合约；执行价和流动性上，选择虚五档之内的期权合约
3.量大需要分批建仓，建仓时可以按照对手价建仓，不要因为蝇头小利而失去建仓良机
4.卖出期权看中结果，持有到期；买入期权看中过程，及早止盈止损
一、期权复制期货策略详解
1.期权相对期货的优势：
（1）选择价格的权利
（2）特有的价值结构
（3）成本比较低
（4）组合策略更多
（5）对冲策略更多，一般来说可以无限展期
（6）只有保证金压力
（7）风险管控策略多
（8）迁仓无损失
2.期权复制期货的原理——期权平价原理
看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产价格S-执行价格的现值PV(X)
S+P=C+PV(X)
3.期权复制期货策略的种类
(1)双期权策略（一买+一卖）：
(2)三期权策略（两买+一卖或两卖+一买）
(3)三种一上期权策略（多买+多卖）
4.期权复制期货策略的选择依据
(1)低分险低收益策略：买入虚值+卖出虚值，投资者对标的物后市价格走势有一定的判断，但把握性不大，又不想以目前的价位在期货上入场，也不想因为价格窄幅波动而费神，选择一定的操作空间。
(2)中性策略：买入平值+卖出平值，投资者认为标的物后市波动率会放大（高于历史波动率20%），先买入期权然后卖出期权，在对冲时可以尽量多的赚时间价值
(3)高风险高收入策略：买入实值+卖出实值，投资者对标的物后市价格走势有较大把握，价格在上涨一定的空间中，赚取更多的利润，包括看跌期权的实值部分和看涨期权的实值部分
二、策略推荐
三、注意事项
1.卖出期权适合在高波动率时操作，宜早不宜晚；买权恰恰相反。
2.合约选择上，选择主力合约的期权合约；执行价和流动性上，选择虚五档之内的期权合约
3.量大需要分批建仓，建仓时可以按照对手价建仓，不要因为蝇头小利而失去建仓良机
4.卖出期权看中结果，持有到期；买入期权看中过程，及早止盈止损
