20220709学习笔记《止损的数学逻辑》

1.止损是一个数学逻辑，而不是图形逻辑。总想通过所谓的技术去解决精确的进场点，这是一个巨大的交易思维误区。进场的核心思想一定要限制你的交易次数，因为行情是有限的，只有把次数降下来才可以获得数学逻辑上的保证。这就是为什么我们要往大周期看的原因，因为越大的周期，它自然而然交易的频率它是降低的。就想趋势线这样划，哪样划并不是核心，没有标准，背后的核心是划趋势线后可以有效降低交易次数。至于如何画趋势线不是交易的关键，没有确定性标准。

2.那么你说你在一个非常小的周期上做交易，可不可以呢？你只要短线做得好也可以，但是短线你要做好的核心是限制当日最大亏损，限制连续亏损次数。只有把这个固化下来你才能玩好短线。

3.不管你是放大周期也好，运用形态过滤，均线，趋势线过滤也好，背后核心的逻辑就是限制你的交易次数，试单次数。很多人都迷信高深、复杂、高大上的东西，其实本质上它是简单的，就是限制自己的交易次数。这就是为什么有些用单均线也能做好交易的本质原因。

4.不管是形态止损，单根K线止损，它仅仅是一个依据，并不存在客观性的一说。仅仅是你选择的依据，它的波幅幅度能够容纳一定程度的无效波动，就能包容一部分行情在这无效波动的幅度里走出来。假设日K ATR（日均波幅），选择0.1-0.9 ATR区间止损，你取值的止损值越小，止损的概率就越大，取值越大，成功的概率就越大。而你不断去研究技术，期望找打止损的最优解，是不现实的，它的核心取决于你选的止损的幅度大小。一个30分钟K的止损幅度，胜率大于30-35%，60分钟，胜率大约40%，2H胜率大约50%。不管你想通过什么技术，都很难通过用小的止损幅度去求得高胜率，提高胜率的简单办法就是放大周期，放大止损幅度。

5.所有的技术只是一个工具，背后的逻辑认知才是核心。有了对止损的认知，你就能明白别人讲的技术是个啥，为什么有效果。如果一个人吹牛能用5分钟单K止损，能实现高胜率的波段交易，你都不用理会。

交易创伤恢复机制

频繁交易--才有，频繁止损，

不要去挑战人性

止损对我们的心都是一次创伤

大亏就是伤筋动骨，最好的就是休息

波段交易--交易次数少--小亏之后，自带心里创伤恢复时间---很难出现心理失衡

短线--交易频率高--必然会出现连续小亏--（相当于化脓）---最有效的办法就是--限制当天最大亏损，限制最多亏损次数。

在某一个时间段，达到一定波幅的行情是有限的

进场的基本逻辑是尽可能减少你的试单次数

进单的模式

1，爆点。2，线性跟踪。3，转折点（抄底摸顶） 

进场的逻辑就是尽量减少你的交易量，一个是会增加胜率，其原因就是，行情是有限的，配合你技术的行情是有限的

一突破入场

，确认好区间，确认好突破，也就是站稳

1提前找图形入场

2突破入

3站稳入

二线性入场

，就只能用站稳做，其他的胜率太低，用小时线最好，日线的盈亏比有点小，这个提前入场有逆势的嫌疑，也有猜的成分

三转折点.

这个要放在大周期，主要是减少交易量，这个交易模式的本身就是逆势，盈亏比很大，扩大胜率就会很有效

进场的逻辑解析

要深刻理解，在某一个时间段达到一定波幅的行情是有限的。

进场的基本逻辑是尽可能要减少你的试单次数。

1，爆点模式，就是突破。

技术没有绝对的对错，都有利弊，每个人的进场位置千奇百怪，但不管怎么做，你脱离不了一个数学上的概率逻辑。

用小一点的周期去做日线的突破，你的周期越小，你的成功率就越低。

一种是提前做

1分钟做，我没见过成功。5分钟见过，5分钟做的好胜率可以达到30%多点。一般人，大多数30%的胜率是执行不了的。胜率对交易的人的执行压力是很大的。一般人40%的胜率执行起来比较舒服。

短线功底比较好的，你最低要看个30分钟到2小时之间的周期。如果你从30分钟做，不行，胜率上不去，那么你就向大周期尝试，用1小时试试，还不行就用2小时试。起码你的知道这个进化的方向。

还有一种，就是你等他站稳了再去做。不同的周期也有个利弊的问题，你1分站稳，5分钟，30分钟，2小时，日线站稳，价格优势一个比一个差，稳定性一个比一个高。胜率越来越高，盈亏比越来越低。

爆点做突破的方法，一种是在小周期提前做，一种是在边沿做，一种是等到站稳了做。盈亏比那逐渐在降低，胜率在提高，但胜率达到一个平衡点之后也很难再提高了。

爆点做最低不能低于30分钟，再低胜率就太低，你很难执行的。

2，线性跟踪

线性跟踪，你用k线突破做，成功率很低的。你站稳做，也面临用30分钟，还是日线做。2h交易系统是用2个小时暂稳做的。用日线站稳做，他盈亏比太低了，胜率提高不了多少。日线价格偏离太大了，2h平衡性比较好。

线性跟踪你绝对不能提前去做。都是等某一个级别站稳做。

30分钟的级别一般胜率是30%，最好也是从1小时的级别开始研究。

3，转折点

转折点的模式至少你要看到周线级别，甚至月线。

级别越小，你的进场次数肯定越多，行情是有限的，进场越多，胜率就越低。

转折点我建议的策略是2种，一个是破5日均线去找拐点，你看着周线的机会，用5日均线，我觉得是很合理的。一个是，你用一个周线的分型。

因为在某一个时间段内，达到一定波幅的行情是有限的，所以进场的基本逻辑是尽可能要减少试单次数。

爆点模式：先找一个区间，要出行情，脱离不了一个数学上 概率逻辑。

1.区间内做：也就是提前进场做。可能保本出，可能小止损，也可能走出突破的大行情。可以小周期进场，如60分钟或者30分钟，甚至120分钟。周期越大，稳定性越高，执行越简单，执行成本越低，但是止损大。一旦出行情，盈亏比高。

2.站稳区间之上做。可以选择30分钟、60分钟、120分钟站稳了做，周期越大，价格优势越低，盈亏比越来越大，稳定性也越高。

3.站稳区间后回调做。可能丧失机会。

均线模式：站稳均线做。可以站稳30分钟，60分钟，120分钟某根均线做。如果站稳日线做，价格偏离过大，失去成本优势。不能提前做，等站稳均线才能做。60分钟周期平衡性最好。

转折点模式：至少看到周线级别。两个策略：一是破了周均线5，找转折机会；二是看周线分型，相当于日线的5根K线，根据高低点找转折点进场。

在某一个时间段达到一定波幅的行情是有限的

进场的基本逻辑是尽可能要减少你的试单次数

40%胜率比较舒适    

爆点模式    突破  30分钟-2小时   站稳了

线性跟踪   不要做突破    某一个级别站稳做

 2个小时站稳做

转折点    至少你要做到周线级别    破5日均线    周线分型 

交易次数足够少  保证你的胜率优势

有效学习-->正确的进化方向

第二次笔记

1.做波段交易要深刻理解这样一个逻辑：在某一个时间段达到一定波幅的行情是有限的。在这个认知基础上，进场逻辑要求要尽可能地减少你的试单次数。

2.爆点模式主要做突破。交易不管用什么模式，都脱离不了概率的逻辑。周期越小，成功率越低。但是行情走出去，盈亏比会非常高的。如果想用小周期提前做交易，至少得看30分钟到2小时之间，进场周期尽可能放大。

3.做突破也可以站稳了做。从1分钟到1天周期去做，盈亏比逐渐变低，稳定性逐渐上升。爆点模式就3种，小周期提前做，突破边沿做，站稳做。爆点至少30分钟做，建议1个小时。

4.线性跟踪假设用均线做，那么突破均线做，还是站稳均线做？2H以2个小时站稳做。以日线站稳做，盈亏比太低，胜率提高不了多少。那么用1个小时或2H效果会更好。线性跟踪一般不会提前做，都会等某一个级别站稳做。线性跟踪周期级别不要低于30分钟，最好1个小时起。

5.胜率达到40%左右的系统最舒适，30%胜率体验感差点，1个小时的平衡点会更好。

6.转折点的模式，至少要看到周线级别。因为任何一种模式周期越小，交易次数越多，转折点本身成功率和效能不如突破。转折点一定要看大周期。第一种方式建议破5日均线去做；第二种方式按周线的分形，5天的高低点。不建议用30分钟、60分钟去做。因为交易次数少点，能够保证你的胜率优势。随着交易次数增大，胜率必然会降低。

7.有些东西只是个例，不具有统计或数学上的优势。交易如果研究三个月还是没有效果，就要反思，避免陷入学习中的误区。

8.总结：三种模式进场周期，突破尽可能用60分钟以上，线性跟踪尽可能用60分钟。转折点用5日线或者周线分形。

第一次笔记

1.进场的基本逻辑：尽可能要减少你的试单次数。在某一个时间段达到一定波幅的行情是有限的。

2.爆点模式解析——突破。①提前做，小周期进场。②突破边沿做。③站稳做。三种模式执行难度越来越低，盈亏比减小，稳定性越来越高。日线站稳做是最笨最笨的办法，但是也是最简单的做法。

3.至少得看30分钟到2小时之间。因为周期越小，胜率越低，这是个数学上的概率逻辑。

4.周期越大，胜率提高，但是盈亏比会降低。建议如果接受不了日线的，用一小时执行。

5.①突破点进场，级别越小胜率越低，但是盈亏比高。②站稳进场，级别越大胜率越高，但是盈亏比低。

6.线性跟踪。①突破均线做。②站稳均线做。2H系统以两个小时站稳做。 日线站稳胜率比较低，胜率提高不了多少，因为价格偏离太大。因此，以1H或2H的平衡性会更好。线性跟踪不能提前做。

7.爆点提前做。不要低于30分钟以上，因为执行难度高，胜率低于40%。最好1H以上。

8.线性跟踪。最好起始也是1H。更小周期去研究没有意义。

9.转折点。转折点模式至少要看到周线级别。转折点可以用5日均线站上做转折点。或者用周线的分形做，如5天高低点，可以过滤无谓的进出场。不建议用30分钟以下。

10.周期最少用30分钟，尽可能用60分钟。爆点模式尽可能用60分钟或者日线级别。

20220704学习笔记 《进场的逻辑解析》

1.波段交易一定要深刻理解一个逻辑，即在某一个时间段达到一定波幅的行情是有限的，进场的基本逻辑就是尽可能的减少你的试单次数。

2.爆点模式进场解析（突破进场）。爆点就是找一个区间找一个形态突破进场，每个人都有自己的进场手法，说千奇百怪都不为过，但是入场脱离不了一个数学上的概率逻辑。假如区间定义为一个日线周期区间，那么你的入场周期越小胜率越低，周期越大胜率越高，如果能拿到行情走出去，周期越小盈亏比就越高，周期越大盈亏比就越小。而我的建议是，一个日线周期的区间突破或形态突破，至少30分钟周期寻找入场时机，如果胜率还是不行，就逐步放大周期去验证，找到一个舒服的胜率周期。爆点模式，可以选择区间内提前小周期试，也可以突破时试，也可以站稳了后试，都没有对错，只是一个利弊选择，没有完美的东西。

3.线性跟踪的进场解析（均线系统）。线性跟踪原理也是一样的，你可以选择突破均线做，也可以选择站稳均线做。周期选择上也是一样，周期越小胜率越低。而站稳做比突破时做要好，突破做的胜率太低，日线站稳再做盈亏比低，胜率也不能提高多少，完全没有必要，另外线性跟踪不提前做。综上总结，线性跟踪适宜等某一个级别站稳均线后做，为保障40%左右的胜率舒适度，线性跟踪用60分钟跟2H级别是比较合适的。

4.转折点系统的进场解析。转折点系统至少要到周线级别，转折点系统的胜率，效能是赶不上突破的，一个周线的双底 双顶结构，走出一个起码需要2-3个月时间，在操作次数少的情况下可以获得胜率的体验。越小的周期越不稳定，周期越大越稳定。交易技术没有绝对的对和错，我只能依据我的经验大概我知道什么样的东西放在什么地方，用什么样的原则更合理。当然我讲的东西你也可以通过复盘去看看，去统计到底是不是哪样。我讲的是一个结果，过程的体验要自己去体验。那么周线级别的转折如何入场呢？可以选择日线破5日均线去试转折点，或用周线分型去试转折点，不建议大家用小的周期试这样的转折。

5.进场的逻辑就在这里，进场的级别越小，交易的频率就越高，胜率就越低。不要迷恋别人发的某一笔单子用小止损 小周期建立了一个完美仓单。这就是一个坑，因为他的多数砍仓你是看不到的，人家头破血流的时候你也看不到。单笔交易就是一个小小的个例，没有统计价值的。依然不认同，就自己用模拟去做，长期统计后一看数据便知。有了进场逻辑跟努力的方向后，当你遇到问题的时候，你就知道你应该如何朝争取的方向去进化，而不是陷入转圈的困局里，认为只要努力不断复盘、提高技术就能解决自己的困境，这是浪费时间，它不是人力可为的，如果遇到了这样的困境，应该马上反思是不是自己努力的方向是错的，因为努力的方向如果是对的，正常情况下努力研究3个月就应该见效的。这个就是我们学习上应该要走出的误区。

6.这些数据我都研究过，我只是告诉你结果。你在学习的过程中遵循我的原则去研究学习就可以了，这样可以少走很多坑，节约很多时间。

爆点模式：即突破模式。爆发力强，但非常脆弱，依赖经验。

均线模式：拟合了整体市场波动，完全不依赖经验，韧性很强，更适合新手，通过重复获得概率体验感的方式，建立概率的信仰。但是爆发力不强。

转折模式：即反向突破模式，即支撑阻力做法，或者成为2B形态。该模式优势在于能抓住趋势转折点，获得较好的价格优势，但是行情真正反转需要时间，所以时间成本可能较高。

2022年7月2日直播

关于大小周期共振，首先日线上的上涨这个才是一个大的逻辑，我们核心目的是抓住着一波行情，至于大小周期共振与否不是关键点，你不能本末倒置。实际中，共振的也仅仅占20%不到，你不能为了20%放弃80%呀。

任何极端的东西都无法稳定

概率思维，就是不确定性 用赌博看待交易就理解了，这样开有几个好处：

1不会过多的迷恋任何人给你讲的技术了，都是在赌而已，过多的去追求技术就是个大坑。

2你会接受亏损，不会把亏损和能力联系在一起，你会正确的看待这笔交易，心态是平和的。交易里边有个原则：一切能保持你心理平衡的都是好的，如果让你心里有压力不舒服就算赚钱的，也是不好的，有副作用的。

3开始用概率思维思考交易，你才开始进入有效学习的阶段。

转折点一定要看大周期，小周期不能看，至少是周线的。首先，李老师是不做转折点的。（李老师实盘，他就算做是在周k的2b形态，出现一个分型，突破上阴线，也就是在小周期看，已经转折了才会入场，而不是到了2b位就马上入场）

在技术交易者的眼里，所有品种只是一个代码而已，没有什么区别。

仓位管理也都是个性化的，你觉得舒服，可以承受就可以。

认识到不确定性概率之后，关键是把他落实到交易里边去，你没有个半年到一年的时间，是不可能的事情。

成熟交易者和一般交易者的区别是在不利的时候，如何度过的。

顶级高手和一般高手，在任何领域顶级高手都是天赋，努力可以决定你的下线，顶级那不是努力可以达到的。

技术要不断迭代的，先统计个20-30个数据，有个大概的数据，后边可以不断的迭代呀。

心态的问题都是认知的问题，心态就是你的情绪， 认知到位了，就不会有什么情绪了。

只要你的方法符合了 顺势，截断亏损，赚钱的单子多拿一些，周期放大。长期下去肯定可以赚钱的。那么，你追求的精确的入场点，所谓的绝对的客观，都是没有意义的。

建立概率思维---交易中我们能控制的东西是不多的。我们只能做自己力所能及的行为，剩下的我们只能听天由命。别老是想着控制结果，想赚又怕亏，各种纠结，各种无从选择的混乱状态！但概率思维建立起来后，我们对单次的输赢就不会太在意，而是让概率优势在多次游戏中自然呈现其结果。

你只能选择一种玩法（人不可能同时走在两条路上、选择成为麻雀还是狼必须择一而成之、行之），建立固定的行为模式，然后通过时间（回测）来显示、认知,让这种玩法的概率优势得以体现。

不确定性。

用赌博看待交易。

完美都是在赌而已。

接受亏损，保持平和。

一切能保持你心理平衡的就是好的。

用概率思维研究交易，进入有效学习。

只要你的方法符合了顺势、截断亏损、赚钱的单多拿些时间、周期放大点，长期下去都是正向收益的。

技术没有好坏对错之分，只是利弊选择。

所有的技术都是二流子。

感觉以前的学习像盲人摸象，只是点对点，通过今天的学习，清晰了盈亏比的意义，以及盈亏比与胜率之间的关系，以前只知道，胜率高，忽略了盈亏比（知道这个概念，但是不清楚背后的逻辑），以为只要胜率高，就可以盈利，实事证明并非如此，因而继续迷茫。清楚了盈亏比和胜率的关系，也就清楚了机会选择的重要性，不再狂热地追逐盈利，追逐市场的每个机会，疲于奔命，身心疲惫。耐心等待好的进场时机（加上出场时机，主动好还是被动好呢？还是一半对一半？），如此交易，就简单了很多。

交易最后要落地到公式：

胜率*（1+盈亏比）

胜率40-50%，盈利系数1.25-1.35是交易者的心最舒服的状态，比较平和。

这两周课程加答疑，腌的有点味了，继续

交易就是要心里稳定，一切会引起心里波动的都是错的

进入有效学习

前面的课是解决从无效学习进入有效学习的过程。核心就是交易不确定性的认知，当我们建立起概率思维的时候，我们就开始进入有效学习的阶段了。

不确定性的表现形式就是概率特征，

对一段行情，不会深度贪恋，某一段时间，我们可能有侧重点，但不会把鸡蛋放在一个篮子里。如果有3个品种，概率思维就是把宝压在3个，每个33%。如果我有一些明确的依据，两个比较好，那最多40，40，20的分配。

概率游戏的落脚点就是这个公式 

  胜率*（1+盈亏比）

30%是交易的极限值，很难有效执行的。上限最多到60%，不能太高。胜率太高，盈亏比就会很低，单笔亏损的额度就会很大，体验感也很差。

40-50%大部分的人执行起来是比较舒服的，体验感比较好，不是说他盈利最多的。

这是日线波段的一个经验总结大概率情况，不包括草短线和基本面交易的。

交易的体验感

三中交易架构

1，爆点系统，大概的意思就是趋势线的突破，在上升中下跌的趋势线被突破切入，

优点：嘎嘣脆，要么成要么亏，立马见分晓不啰嗦

缺点：很容易止损后趋势不变，依赖经验

2，均线系统，又叫线性跟踪系统，均线或布林

优点：比较稳定，比较清晰，不必分析，利于执行

缺点：变化比较慢，止损会有点大

3，转折

优点：有价格优势盈亏比大

缺点：要分的清级别，对形态要很熟悉